2016年11月銀行從業考試《風險管理》考前模擬習題

以下是本站小編收集的2016年11月銀行從業考試《風險管理》考前模擬習題，歡迎大家前來作答!

　　習題二

1.下列關於風險管理文化的表述，正確的是( )。

A.風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

B.制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

C.風險管理的目標是消除風險並獲取最大收益

D.風險管理文化和企業文化是兩個不同的範疇

2.某1年期零息債券承諾的年收益率為16.7%，假設債務人違約後，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到該債券在1年內的違約概率為( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.商業銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬於( )。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.聲譽風險

4.下列屬於按商業銀行業務特徵和風險誘發原因分類的是( )。

A.政治風險和社會風險

B.系統性風險和非系統性風險

C.流動性風險和市場風險

D.純粹風險和投機風險

5.期權費由期權的( )兩部分組成。

A.市場價值和內在價值

B.市場價值和時間價值

C.內在價值和時間價值

D.時間價值和利率水平

6.銀監會公佈的風險監管核心指標不包括( )。

A.風險水平

B.風險遷徙

C.風險抵補

D.風險價值

7.某商業銀行2008年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款餘額為40億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末餘額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )。

A.2.25%

B.2.16%

C.2.15%

D.1.78%

8.商業銀行面對資訊科技基礎設施嚴重受損以致影響正常業務執行的風險，不可以通過( )來進行操作風險緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作

B.制定連續營業方案

C.購買電子保險

系統災難備援外包

9.下列關於流動性風險的說法，不正確的是( )。

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

10.商業銀行資產的流動性是指( )。

A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C.商業銀行流動資產數量的多少

D.商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小

　　參考答案及解析：

1.【答案及解析】A題中B項，該句話應為風險管理理念，而不是制度;C項，風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡;D項，風險管理文化是通過風險管理戰略、制度和行為表現出來的一種企業文化。故選A。

2.答案及解析】B違約概率=1-(1+1年期無風險年收益率)÷(1+零息債券承諾的年收益率)。本題中違約概率=1-(1+5%)÷(1+16.7%)≈0.1。故選B。

3.【答案及解析】B市場交易過程、中的交易或定價錯誤屬於操作風險。故選B。

4.【答案及解析】C根據商業銀行的業務特徵及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險及戰略風險B個主要類別。故選C。

5.【答案及解析】C期權費由期權的內在價值和時間價值兩部分組成。故選C。

6.【答案及解析】D銀監會公佈的風險監管核心指標包括：風險水平、風險遷徙、風險抵補。故選D。

7.【答案及解析】A人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末餘額×100%。該銀行人民幣超額準備金率=(40+B)÷2 138×100 0 0=2.25%。故選A。

B.【答案及解析】A操作風險緩釋有三種方法：業務連續性管理計劃，商業保險，業務外包B、C、D分別對應這三種方法。故選A。

9.【答案及解析】A流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加複雜，通常被視為一種綜合性風險。故選A。

10.【答案及解析】A商業銀行資產的流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的`情況下出售。故選A。

　　習題二

1.風險分散化的理論基礎是( )。

A.投資組合理論

B.期權定價理論

C.利率平價理論

D.無風險套利理論

2.下列不屬於單一法人客戶的擔保方式的是( )。

A.保證

B.抵押

C.信用

D.留置與定金

3.關於商業銀行的業務外包的論述，不正確的是( )。

A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C.雖然業務可以外包，但對外包業務可能產生的不良後果，商業銀行仍然承擔責任D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患

4.國內外商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防範危機的準備

C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

D.利用精確的數量模型進行量化

5.從商業銀行風險管理部門設定情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設定風險管理部門。下列不屬於“三道防線模式”的是( )。

A.前臺業務部門

B.風險管理職能部門

C.人力資源管理部門

D.內部審計

6.( )具有明顯的系統性風險特徵，難以通過分散化投資完全消除。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險

7.如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例為( )。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

8.商業銀行經營管理的“三性原則”不包括( )。

A.安全性

B.穩定性

C.流動性

D.效益性

9.現場檢查對銀行風險管理的重要作用，其體現的方面中，不包括選項中的哪一項? ( )

A.發現和識別風險

B.檔案檢查和整理

C.反饋和建議作用

D.評價和指導作用

10.按照國際慣例，下列關於信用評定方法的說法，正確的是( )。

A.對企業採用評級方法，對個人客戶採用評分方法

B.對企業採用評分方法，對個人客戶採用評級方法

C.對企業客戶和個人客戶都採用評級方法

D.對企業客戶和個人客戶都採用評分方法

　　參考答案及解析：

1.【答案及解析】A風險分散化的理論基礎是投資組合理論。故選A。

2.【答案及解析】C單一法人客P的擔保方式有保證、抵押、質押、留置與定金。故選C。

3.【答案及解析】B商業銀行對外包業務產生的不良後果仍要承擔責任。B項錯誤。故選B。

4.【答案及解析】D國內外商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法包括：改善公司治理結構，預先做好防範危機的準備，確保各類主要風險得到正確識別和排序。故選D。

5.【答案及解析】C從商業銀行風險管理部J’】設定情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”(前臺業務部門、風險管理職能部門、內部審計)劃分風險管理職責，設定風險管理部門。故選C。

6.【答案及解析】A市場風險主要來自所屬經濟體系，因此具有明顯的系統性風險特徵，難以通過分散化投資完全消除。故選A。

7.【答案及解析】B核心存款比例一核心存款/總資產。本題中，核心存款比例=200÷1000=0.2。故選B。

B.【答案及解析】B商業銀行經營管理的“三性原則”包括：安全性、流動性和效益性。故選B。

9。【答案及解析】B現場檢查對銀行風險管理的重要作用，其體現在四個方面：發現和識別風險;保護和促進作用;反饋和建議作用;評價和指導作用。題中B項不是現場檢查對銀行風險管理所產生的作用。而現場檢查是準備、實施、檢查報告、檢查處理及檢查檔案整理五個階段。故選B。

10.【答案及解析】A按照國際慣例，針對個人客戶的信用評定，採取簡單的評分方法;針對企業客戶的信用評定，採取複雜的評級方法，故選A。